Risque de Données et Backtesting de la Value-at-Risk
Mercredi | 2011-03-16 B103 Sylvain BENOIT Les autorités de réglementation bancaire imposent aux banques de détenir un niveau minimum de fonds propres pour couvrir leur risque de marché. Ce montant est calculé par les banques elles-mêmes à partir de leur modèle interne d’évaluation du risque. Il est alors primordial pour les régulateurs et les banques de s’assurer de la validité de ces modèles. L’ensemble de ces techniques de validation est appelé le Backtesting. Elles permettent de vérifi er que les […]